4. DeRiMV · 4. Derivate-Risikoberechnungs- und Meldeverordnung
§ 26 4. DeRiMVZusätzliche Absicherungen
5. Abschnitt Qualitative Voraussetzungen beim VaR-Ansatz
(1) OGAW, die zur Berechnung des Gesamtrisikos den VaR-Ansatz anwenden, haben den Leverage laufend zu überwachen.
(2) Ein OGAW hat sein VaR- und Stresstest-System unter Berücksichtigung des Risikoprofils und der verfolgten Investmentstrategie im angemessenen Rahmen durch weitere Risikomessmethoden zu ergänzen.