409/2021 Art. 3Lisäpääomavaatimuksen määräämisen perusteita koskevat mittarit

Lain 10 luvun 4 b §:n 3 momentissa tarkoitettujen perusteiden mukaisesti rahoitusjärjestelmän rakenteellisista ominaisuuksista johtuvien järjestelmäriskien merkittävyyttä arvioidaan määrällisesti seuraavilla mittareilla: Riskitekijä Mittari Määritelmä Luottolaitossektorin riskikeskittymät luotonannossa, varainhankinnassa ja muissa keskeisissä pankkitoiminnoissa Kotimaisille kotitalouksille myönnettyjen asuntolainojen osuus luottolaitossektorin kaikista yksityiselle sektorille myönnetyistä lainoista Luottolaitosten kotimaisille kotitalouksille asunnon ostamista varten myöntämät lainat (asuntolainat) suhteessa luottolaitosten kotimaisille kotitalouksille, yrityksille ja muille yksityisille rahoituslaitoksille myöntämiin pankkiluottoihin ja velkakirjalainoihin Luottolaitossektorin riskikeskittymät luotonannossa, varainhankinnassa ja muissa keskeisissä pankkitoiminnoissa Luottolaitosten saamiset rakennus- ja liikekiinteistöalan yrityksiltä suhteessa luottolaitosten kaikkiin saamisiin Luottolaitosten lainat toimialoille rakentaminen ja kiinteistöalan toiminta suhteessa luottolaitosten kaikkiin saamisiin Luottolaitossektorin riskikeskittymät luotonannossa, varainhankinnassa ja muissa keskeisissä pankkitoiminnoissa Luottolaitosten kotimaiset valtiolainasaamiset suhteessa luottolaitosten kaikkiin saamisiin Luottolaitosten omistamat kotimaisten julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat velkakirjalainat suhteessa luottolaitosten kaikkiin saamisiin pois luettuna erä muut saamiset Kotimaisten luottolaitosten keskinäinen kytkeytyneisyys luotonannossa, maksujen välityksessä ja muissa rahoitusvakauden kannalta tärkeissä pankkitoiminnoissa Kotimaisten rahalaitosten keskinäiset velkakirjaomistukset Kotimaisten rahalaitosten (ml. rahamarkkinarahastot) omistusosuus kotimaisten luottolaitosten liikkeeseen laskemistavelkakirjalainoista Luottolaitossektorin kytkeytyneisyys ulkomaisiin pankki- ja rahoitusjärjestelmiin, keskusvastapuoliin ja muihin finanssimarkkinoilla toimiviin Luottolaitossektorin rahoitusvaje, eli lainojen ja talletusten suhde Luottolaitosten lainat euroalueen kotitalouksille ja yrityksille sekä euroalueen ulkopuoliselle yksityiselle sektorille suhteessa euroalueen kotitalouksien ja yritysten sekä euroalueen ulkopuolisen yksityisen sektorin toimijoiden luottolaitoksiin tekemiin talletuksiin. Luottolaitossektorin kytkeytyneisyys Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja muiden maiden rahoitusjärjestelmien riskeihin Ulkomaisten pankkien tytäryhtiöiden ja sivuliikkeiden yhteenlaskettu tase suhteessa sijaintimaan bruttokansantuotteeseen Maassa sijaitsevien ulkomaisten luottolaitosten sivuliikkeiden ja tytäryhtiöiden yhteenlaskettu tase suhteessa maan nimelliseen bruttokansantuotteeseen Luottolaitossektorin koko ja keskittyneisyys luottolaitosten taseiden suuruudella mitattuna sekä keskittyneisyys luotonannossa ja vähittäistalletusten vastaanottamisessa Luottolaitossektorin tase suhteessa nimelliseen bruttokansantuotteeseen Kotimaisten luottolaitosten konsolidoidut saamiset ja maassa toimivien luottolaitosten ulkomaisten sivukonttorien ja tytäryhtiöiden saamiset suhteessa nimelliseen bruttokansantuotteeseen Luottolaitossektorin merkitys rahoituksen välityksessä kotimaiselle yksityiselle sektorille Kotimaisten luottolaitosten kotitalouksille ja yrityksille myöntämien lainojen suhde kotitalouksien ja yritysten kaikkiin velkoihin Kotimaisten luottolaitosten kotimaisille kotitalouksille, kotitalouksia palveleville voittoa tavoittelemattomille yhteisöille, yrityksille ja asuntoyhteisöille myöntämien lainojen osuus edellä mainittujen sektorien kaikista konsolidoiduista lainoista Luottolaitosten suurimpien asiakasryhmien velkaantuneisuus Kotitaloussektorin velkojen suhde kotitalouksien käytettävissä oleviin tuloihin Kotitalouksien ja kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen lainat suhteessa näiden sektoreiden käytettävissä olevaan bruttotuloon oikaistuna eläkeoikeuksien muutoksella Luottolaitosten suurimpien asiakasryhmien velkaantuneisuus Yritysten velkaantuneisuus suhteessa bruttokansantuotteeseen Kotimaisten yritysten konsolidoidut lainavelat ja liikkeeseen lasketut velkakirjalainat suhteessa nimelliseen bruttokansantuotteeseen

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen mittareiden tulee perustua Euroopan keskuspankin, Euroopan järjestelmäriskikomitean, Euroopan unionin tilastotoimisto Eurostatin tai muiden vastaavien kansainvälisten organisaatioiden keräämiin EU-maiden tai euromaiden välillä vertailukelpoisiin ja yhdenmukaisesti laskettuihin lukuihin tai tilastoihin. Mittareiden tulee perustua luottolaitossektoria, luotonantoa, velkaantuneisuutta tai muita taloudellisia ilmiöitä koskeviin ja kuvaaviin aggregoituihin tilastotietoihin. Jos 1 momentissa mainittua mittaria koskevia kattavia ja vertailukelpoisia tietoja ei ole saatavilla, Finanssivalvonta voi käyttää muuta saatavilla olevaa riittävän vertailukelpoista tietoa tarvittavan mittarin laskemiseksi.

Finanssivalvonta voi ottaa rahoitusjärjestelmän rakenteellisista ominaisuuksista johtuvan riskin osatekijöiden arvioinnissa huomioon muita kuin 1 momentissa tarkoitettuja mittareita, jotka perustuvat Euroopan järjestelmäriskikomitean antamaan Suomen finanssimarkkinoita koskevaan suositukseen tai varoitukseen taikka Euroopan pankkiviranomaisen ohjeeseen tai suositukseen. Tässä momentissa tarkoitetut mittarit on määriteltävä 2 momentissa säädettyjä edellytyksiä vastaavasti.

Finanssivalvonnan on verkkosivuillaan pidettävä saatavilla tieto siitä, miten tässä pykälässä tarkoitetut mittarit ja niitä koskevat muut tiedot on tarkemmin määritelty.