Regeling Pensioenwet BES Art. 20Correlaties

1 Bij de samenvoeging van het vereist eigen vermogen per risicofactor als bedoeld in artikel 19 tot het totale vereist eigen vermogen wordt uitgegaan van de volgende correlaties: a. tussen het aandelen- en vastgoedrisico enerzijds en het renterisico anderzijds: een correlatie (ρ) van 0,50; b. tussen de risico’s die zijn onderscheiden bij het aandelen- en vastgoedrisico: een correlatie (ρ) van 0,75; c. tussen de overige risico’s: een correlatie (ρ”) van 0.

2 Voor de berekeningen, bedoeld in het eerste lid, worden de in artikel 2 van bijlage 3 opgenomen formules en de in dat onderdeel beschreven procedure gebruikt.