315/2015 Art. 22Keskittymäriskin laskeminen

Vakavaraisuusrajaa laskettaessa keskittymäriski lasketaan osakeriskiluokille 1–4.

Keskittymäriski lasketaan siten, että 12 §:ssä määriteltyä riskiarvoa laskettaessa lisätään kullekin 1 momentissa mainitulle osakeriskiluokalle määriteltyyn tappio-olettamaan S j luku, joka lasketaan kaavalla $ \alpha \sum_i \text{maks} [(w_i - \varepsilon); 0], $ missä w i on osakeriskiluokkaan j kuuluvan osakeriskiä sisältävän sijoituksen i osuus kaikista 11 §:n 1 momentin 1–4 kohdissa mainittuja osakeriskejä sisältävistä sijoituksista.

Keskittymäriskin raja-arvosta ∊ ja raja-arvon ylittävän keskittymän aiheuttamaa riskin lisäystä kuvaavasta vakiosta α säädetään valtioneuvoston asetuksella.