Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 422-58
Sous-paragraphe 3 : Méthode du calcul de la valeur en risque
La société de gestion de portefeuille met en place :
1° Un dispositif de contrôle a posteriori des calculs issus du modèle sur des données passées, afin de surveiller la précision et la performance du modèle de valeur en risque ;
2° Un dispositif de tests de résistance rigoureux, complet et adapté au profil de risque du fonds d'investissement à vocation générale permettant de simuler le comportement du fonds d'investissement à vocation générale des situations de crise.
3° Lorsque le profil de risque et la stratégie d'investissement le demandent, des outils et méthodes de gestion des risques adaptés au profil de risque et à la stratégie d'investissement du fonds d'investissement à vocation générale en complément des dispositifs mentionnés aux 1° et 2°.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-12-21